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创业板及科创板融资融券业务风控指标 [复制链接]

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一、创业板及科创板两融业务限额指标

二、创业板及科创板两融业务标的调整

注册制创业板及科创板两融标的调入标准,包括/p>

(1)非ST股票;

(2)未触发终止上市条件;

(3)不存在重大违法事件,财务报告无重大问题;

(4)我司可根据市场和融资融券业务的发展状况,在交易所规定的范围内调入创业板及科创板两融标的。(注册制创业板及科创板,券商自主确认是否纳入融资融券标的)

核准制创业板调入标准与主板保持一致。

1.注册制创业板及科创板两融标的调出标准,包括:

(1)发布暂停/退市风险警示公告;

(2)ST股票;

(3)静态市盈率大于或小于0;

(4)涉及债务违约等重大事项及其他经评估认为风险较大的负面事项;

(5)我司可根据市场和融资融券业务的发展状况,在交易所规定的范围内调出创业板及科创板两融标的。

2.核准制创业板的调出标准与主板保持一致。

三、创业板及科创板担保证券折算率

1.注册制创业板和科创板标的折算率应控制在不高于50%,具体如下:

上市5交易日内:≤20%;

上市90个自然日内:≤40%。

上市90个自然日后:≤50%。

静态市盈率大于或小于0、被证监会立案调查等负面事项:≤20%

2.核准制创业板与主板保持一致。如后续有相关监管制度规定创业板及科创板标的证券折算率,从其规定。

四、创业板及科创板融资(含融券)保证金比例

1、注册制创业板和科创板标的融资(含融券)保证金比例在%(含)至%(含)之间。

前5个交易日:%;

90个自然日内:%-%;

90个自然日后:%-%。

如后续有相关监管制度规定创业板及科创板融资(含融券)保证金比例,从其规定。

2、核准制创业板标的融资(含融券)保证金比例不低于%。

五、持仓创业板及科创板股票的集中度

1、普通股票持仓集中度

%<维保比例≤%:单票集中度≤30%

%<维保比例≤%:单票集中度≤60%

%<维保比例:无限制

2、核准制创业板持仓集中度

维保比例≤%:不允许开仓核准制创业板股票;

维保比例≤%:不允许核准制创业板盘后固定价格委托。

%<维保比例≤%:单票集中度≤20%,板块集中度≤50%。

%<维保比例≤%:单票集中度≤40%,板块集中度≤60%。

%<维保比例:无限制。

3、注册制创业板和科创板持仓集中度

维保比例≤%,不允许开仓注册制股票、不允许注册制创业板盘后固定价格委托。

%<维保比例≤%:单票集中度≤20%,板块集中度之和≤30%,上市前5个交易日≤10%

%<维保比例≤%,单票集中度≤30%,板块集中度之和≤50%,上市前5个交易日≤15%

%<维保比例,单票集中度不超40%,板块集中度之和≤60%,上市前5个交易日≤20%。

六、创业板及科创板合约自主展期

1、普通合约

1.风险承受能力测评未过期且非保守型;

2.合约展期申请日实时维保比例不低于%;

3.申请日(含)前一年内无平仓记录,且不存在未了结的违约负债;

4.合约将在T+7内(含)到期

5.原则上为非ST或风险标的证券合约

2、核准制创业板合约

满足普通股票自主展期条件

%≤维保比例<%:板块集中度≤50%,展期≤天。

%≤维保比例:合约展期≤天。

3、注册制创业板与科创板合约

满足普通股票自主展期条件

%≤维保比例<%:板块集中度合计≤30%,合约展期≤天1

80%≤维保比例<%:板块集中度合计≤40%,合约展期≤天

%≤维保比例:板块集中度合计≤50%,合约展期≤天

七、其它风控指标

1、禁止开仓线:

维持担保比例≤%,禁止开仓交易核准制创业板标的;

维持担保比例≤%,禁止开仓交易注册制创业板及科创板标的;

维持担保比例≤%,禁止创业板盘后固定价格委托。(目

前禁止开仓线:维保比例低于%)

2、担保资产提取线:维持担保比例超过%或融资负债了结。

3、警戒线、平仓线、立即平仓线与现行的两融风控指标相同

八、科创板与创业板交易细则差异

盘后固定价格交易差异

“价格笼子”

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